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3344666网址备用登录,解读2018年全球系统重要性银行名单变化特征

3344666网址备用登录,文/熊启跃 中国银行国际金融研究所

2018年11月16日,金融稳定委员会(FSB)发布了2018年G-SIBs名单(详见表1)。与2017年相比,2018年G-SIBs名单发生了4个变化。

上榜银行数量减少1家

2017年,共有30家全球大型银行上榜,2018年上榜银行数量减少至29家。根据G-SIBs评分规则,系统重要性得分在130分以上的银行将可进入名单。2018年,北欧联合银行和苏格兰皇家银行的系统重要性得分分别为117.8分和117.7分,两家银行退出榜单;法国人民储蓄集团系统重要性得分升至130分,重新进入榜单。从上榜银行分布区域看,欧洲银行上榜数量继续呈下降趋势,从一度拥有18家降至目前的13家。另外,美国有8家,中国有4家,日本有3家,加拿大有1家。

系统重要性得分中枢继续下移

自2012年首次公布系统重要性分组以来,G-SIBs的系统重要性中枢呈下降趋势。2012年,入选G-SIBs的平均系统重要性等级为1.82级,到2018年,等级降至1.34级,降幅达0.48级。2012年,第四级银行共有4家,2018年仅剩1家(详见表2)。

表2:G-SIBs名单的历史演变

2018年,有两家G-SIBs的级别发生变化。美国银行由第三级降至第二级,中国建设银行由第二级降至第一级。美国银行系统重要性得分由2017年的346.57分降至2018年的326.44分,其中复杂性指标得分降幅达到10.73分,是驱动美国银行系统重要性降级的重要原因,主要与美国银行压降衍生品名义本金和交易性金融资产规模有关。另外,美国银行规模指标得分降下降4.83分,是推动其降级的第二重要因素。

建设银行的系统重要性得分由2017年的251.11分降至224.89分,降幅达26.22分。其中复杂性降幅贡献19.26分,是主要驱动因素,建行复杂性指标的下降主要与第三类资产和证券承销规模下降有关。

中资机构系统重要性整体上升

3家中资G-SIBs系统重要性得分均呈现上升态势。工商银行从268分升至283分;中国银行从231分升至254分;农业银行从175分升至183分(详见表3)。规模和复杂性是推动中资银行系统重要性上升的主要原因。

表3:中资G-SIBs系统重要性得分变化 

2018年,在系统重要性排名31-50名的银行中,中资银行有5家入榜。交通银行得分达118分,排名第32位,浦发银行、中信银行和招商银行也在系统重要性排名内(详见表4)。

表4:系统重要性得分31名-50名的银行

中资银行系统重要性排名不断提升,一方面反映出我国银行业实力不断壮大、国际影响力持续提升;但另一方面也意味着我国大型银行将面临更高的监管要求。除了额外资本缓冲要求外,还包括附加杠杆率缓冲要求,总损失吸收能力要求;建立集团恢复与处置计划和定期处置评估要求;满足有效风险数据加总、信息披露、风险治理等方面的要求。满足这些监管政策给G-SIBs带来了合规成本,部分政策已经对G-SIBs功能发挥产生了约束效应。2012年以来,G-SIBs评级中枢大幅下移也反映出国际大型银行正不断通过业务结构调整降低监管要求带来的不利影响。

2018年7月5日,巴塞尔委员会对现行G-SIBs评估框架进行了修改,其中将G-SIBs保险子公司数据纳入风险敞口、同业资产和同业负债、证券余额、场外衍生品名义本金以及第三级别资产等指标考核,新考核方法将于2021年实施,将可能使中资机构得分继续上升。我国应客观评估系统重要性不断升级对银行经营发展产生的影响,充分发挥沟通与协调机制,参与G-SIBs评估的规则制定,优化G-SIBs评估体系。同时,完善各项配套措施,如鼓励商业银行进行资本工具创新等,促进中资G-SIBs更好地满足监管要求。